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手机短信设置未读的具体步骤可能因手机品牌和操作系统而异。一般来说，可以参考以下步骤。
对于iOS系统（iPhone）：
1、打开短信应用，找到需要标记为未读的短信。
2、按住该短信不松，出现选项菜单后选择“标记为未读”。
对于Android系统：
1、打开短信应用，找到需要设置的短信。
2、在短信界面长按该条短信，选择“更多”或“详情”选项（这可能会因手机品牌不同而有所差异）。
3、在弹出的菜单中选择“标记为未读”或类似的选项。
并非所有的手机都支持将短信标记为未读的功能，如果您的手机不支持此功能，可能无法直接操作，某些手机可能还会有第三方应用提供类似功能，可以在应用商店进行查找和下载。
建议根据自己手机的具体品牌和操作系统版本进行操作，或者参考手机说明书以获取更准确的信息。